Xerrada de Joan del Castillo al CRM: Probabilitats sense risc

Joan del Castillo, professor del Departament de Matemàtiques de la UAB, oferirà la conferència «Probabilitats sense risc» el proper 28 de maig, a les 12 h, a l'aula petita del Centre de Recerca Matemàtica (C1/028), situat a la Facultat de Ciències de la UAB. La xerrada està organitzada pel Servei d'Estadística Aplicada i Statistical Modeling of Extreme Events and Health Risks.

A la conferència, per tal d'avaluar els riscos dels mercats financers s'introduirà una nova desigualtat que permet estimar probabilitats sense el risc de model, basada en una versió millorada de la desigualtat de Markov i en els estadístics d'ordre. En particular, es vol calcular probabilitats més enllà del rang de les observacions disponibles, on fins ara l'estadística no paramètrica clàssica no era aplicable. Els nous mètodes que seran presentats permeten un ampli ventall d'aplicacions atès que simplement demanen la hipòtesi d'esperança finita, és a dir, que es pugui fer servir la llei dels grans nombres. Els resultats seran comparats samb dades del Dow Jones Industrial en un període llarg que comprèn la crisi de la COVID de 2020. Els resultats es contrastaran amb els proporcionats per la teoria del valor extrem i altres models alternatius.